新的监控任务被加入计划列表，定时器设定为每刻钟执行一轮扫描。当测试运行成功后，一个红色边框的弹窗模拟出现：
【主力动向预警】
标的：中兴通讯（000063）
风险等级：高
触发条件：检测到连续对倒行为（模式匹配度92%）
建议动作：暂停建仓，评估持仓
张远盯着那个弹窗看了很久。他想起两天前建仓浦发银行时的信心满满，那种基于数据推演的笃定感曾让他以为掌握了市场的规律。可今天这一课告诉他，数据本身也可能被操纵，表面的趋势背后藏着看不见的手。
“我们之前太依赖结果导向了。”他说，“涨了就是好信号，跌了才找原因。但现在有了接口，能看到更多中间环节。”
“这才是真正的优势。”陈帆说，“别人看K线，我们看订单流。别人信图形，我们信行为。”
李阳调试完最后一个参数，点击保存。代码库同步更新，新模块正式上线。此时已是下午两点十八分，距离中兴通讯暴跌已过去近一个小时，跌幅扩大至9.3%，多家券商紧急下调评级。
操作室内一片安静。三块屏幕各自显示着不同的信息流：左侧是仍在正常运行的套利模块状态，中间是刚刚完成的风险规避记录，右侧则是新引擎生成的第一份实战简报。
陈帆的手指轻轻敲击桌面，节奏平稳。他知道，这次避险成功不只是因为发现了异常，而是整个团队的认知发生了转变——从被动响应走向主动侦测，从依赖模型输出转向深挖数据源头。
“接下来。”他开口，“所有新接入的接口都要做一层行为解析。不能只拿来用，得知道它能揭示什么，又可能隐藏什么。”
张远点头，打开自己的工作台，准备回测过去三个月内其他疑似对倒案例。李阳则继续优化脚本效率，尝试将扫描耗时压缩到三十秒以内。
就在此时，系统右下角闪过一道浅黄色提示条：
【新增监控任务完成初始化】
主力动向分析引擎开始全时段运行
紧接着，数据库日志显示第一条实时扫描任务已启动，目标列表包含当前持仓的全部七只个股。
李阳伸手调整了一下耳机位置，目光重新落回屏幕。代码行正在自动滚动，一条新的函数分支被创建，命名为“multi_session_correlation_check”。
他的手指悬在键盘上方
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