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九点四十七分,股价冲至12.91元后开始震荡下行。系统VWAP算法已完成首轮建仓,平均融券成本锁定在12.76元。张远关闭自动执行权限,改为手动监控每笔回补单的成交强度。
十一点零三分,卖一档出现一笔两千三百股的连续砸单,来自上海某营业部机构专用通道。五分钟后,另一笔三千股从深圳席位涌出。买方挂单迅速从两万多股萎缩至不足五千。
“节奏变了。”周婷低声说。
“不是变。”张远敲下回车,释放第二批空单,“是收网。”
下午一点五十分,股价跌破12.5元关口,成交量陡然放大。系统二级警报亮起:“主力净流出强度达阈值,趋势加速确认。”李阳重新跑了一遍估值模型,DCF折现结果显示当前价格偏离合理区间达38%。
“就算有重组预期,也不可能撑住这个价位。”他自言自语。
陈帆没有回应,目光落在动态盈亏栏。空头组合已浮盈14.2万元,仓位利用率提升至97%。他伸手调出结算倒计时,距离收盘还有三十八分钟。
十四点二十三分,行情突变。深市千手级卖单接连出现,共七笔,在三十秒内击穿四个支撑价位。买一档挂单量从一万一千股骤降至一千七百股,且多次出现挂后即撤现象。
“出逃确认。”张远按下锁定键,剩余融券额度全部释放。
最后一笔成交发生在十四点五十九分,卖单以11.38元成交两千股,随后买盘短暂托起两档。收盘价定格在11.34元,跌幅12.1%。系统自动计算收益:19.7万元。
办公室里没人说话。李阳盯着复盘曲线看了许久,终于起身走到打印机旁,抽出刚刚输出的交易流水清单。他在“联通融券”条目下画了一道横线,然后翻开笔记本,开始抄录三因子模型的参数配置。
周婷同步更新了风险事件档案库,在“市场趋势逆转类”目录下新增案例条目,标题命名为“多周期共振型破位预警验证”。她顺手将原始数据包归档至加密分区,并标记访问权限仅限核心成员。
张远则打开了新的文档。他没有写盈利总结,而是逐条列出本次预警中模型响应延迟的三个节点:跨周期数据同步耗时偏高、机构席位识别规则漏判一次异常申报、压力测试场景未包含早盘诱多干扰项。每一项后面都附上了修正建议。
陈帆站在后台管理界面,光标停留在“策略权限分配”栏目。他新建了一个子账户组,
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